همبستگی جفت ارزها در فارکس | استفاده از correlations در معاملات

بروزرسانی در19 اردیبهشت 1403
همبستگی جفت ارزها در فارکس | استفاده از correlations در معاملات
معاملات سودآور یکی از پارامتر‌هایی است که میزان موفقیت معامله گر در بازار فارکس را نشان می‌دهد. اما برای بررسی میزان مهارت و تسلط معامله گر بر فعالیت معاملاتی نمی توان تنها به میزان سودآوری فعالیت اکتفا کرد. توانایی محاسبه و تجزیه و تحلیل معیار‌های آماری شاخص مهمی است که برای این منظور باید مد نظر قرار گیرد.
به عنوان یک معامله گر فعال در بازار فارکس مهم است در مورد حساسیت کل پرتفوی معاملاتی خود نسبت به نوسانات بازار، درک کاملی داشته باشید. در بازار فارکس تمامی ارزها به صورت جفت قیمت گذاری می‌شوند و به همین دلیل هیچ جفتی به طور کاملا مستقل از سایر ارزها معامله نمی شود و حرکات یک ارز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر جفت ارزهای دیگر داشته باشد.
بر این اساس مسئله همبستگی بین جفت ارزها نمایان می‌شود. همبستگی نشان می‌دهد که آیا رابطه‌ای بین ارزش دو جفت ارز مجزا وجود دارد یا خیر. درک موضوع ارتباط بین جفت ارزها و یافتن این ارتباط و استفاده از آن، می‌تواند کمکی برای محافظت از سرمایه بوده و مسیر کسب درآمد پایداری را در بازار فارکس برای معامله گر ایجاد کند.
 

همبستگی در فارکس چیست؟

بازار فارکس از عناصر به هم پیوسته تشکیل شده است، به طوری که تغییر در یک نماد معاملاتی می‌تواند به واکنش‌هایی در دیگر نمادها منجر شود. در ادامه با مفهوم همبستگی بیشتر آشنا می‌شویم.
 

همبستگی جفت ارزها در فارکس

جفت بودن ارزها در بازار فارکس به این واقعیت اشاره می‌کند که جفت ارزها وابستگی متقابلی نسبت به هم دارند.  همبستگی ارزها در فارکس را می‌توان رابطه خطی جفت ارزها و همزمانی حرکت آنها تعریف کرد. مقدار همبستگی نشان می‌دهد که دو جفت ارز خاص تا چه اندازه نوسانات مشابهی دارند. هر چه ضریب همبستگی جفت ارز بیشتر باشد، وقوع نوسانات در آنها همزمان تر است و حرکات هماهنگی خواهند داشت. در عین حال که برخی جفت ارزها با پیروی از هم حرکتی هم جهت را پیش می‌گیرند، جفت ارزهای دیگر ممکن است حرکتی در خلاف جهت در پیش گیرند.
در واقع می‌توان گفت همبستگی جفت ارزها در فارکس، میزان ارتباط یک ارز خاص با دیگر ارزها را نشان می‌دهد و ابزاری برای کمک به معامله گر در جهت شناسایی و بررسی حرکت قیمت جفت ارز‌ها و در نهایت تصمیم گیری‌های معاملاتی در فارکس، است. 
همبستگی می‌تواند فرصت‌های کسب سود بیشتری را، به ویژه زمانی که معامله گر تصمیم به معامله روی چندین جفت ارز داشته باشد، فراهم کند. به علاوه همبستگی‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری برای محافظت از موقعیت‌های معاملاتی و مقابله با خطرات احتمالی استفاده شود. اگر معامله گر نسبت به ارتباط دو جفت ارز آگاه باشد، می‌تواند برای کسب سود بیشتر یا کاهش خطرات احتمالی و محافظت از موقعیت فعلی در زمان بروز نوسانات بازار، به باز کردن یک موقعیت جدید اقدام کند. 
علی رغم نتایج مثبتی که در نتیجه بررسی همبستگی‌ها برای معامله گر وجود دارد، اگر هنگام معامله، پیش بینی‌ها اشتباه باشد یا در بازار حرکات غیر منتظره‌ای شکل گیرد، ممکن است ضرر مضاعفی به معامله گر تحمیل شود.
 

مفهوم ضریب همبستگی

در دنیای مالی، مفهوم همبستگی به رابطه بین دو متغیر یا نماد قابل معامله اشاره دارد. ضریب همبستگی بین -1.0 و +1.0 قرار دارد. همبستگی 1+ نشان می‌دهد که دو جفت ارز در 100٪ مواقع در یک جهت حرکت می‌کنند. همبستگی 1- نشان می‌دهد که دو جفت ارز در 100٪ مواقع در جهت مخالف حرکت می‌کنند. همبستگی صفر نشان می‌دهد که رابطه بین جفت ارز کاملا تصادفی است.
 

انواع همبستگی جفت ارزها

همبستگی در بازار فارکس زمانی رخ می‌دهد که چندین جفت ارز حرکاتی مشابه و در پی هم داشته باشند. به عبارت دیگر همبستگی ارز در فارکس یک رابطه مثبت یا منفی بین دو جفت ارز است. بر این اساس دو نوع همبستگی را می‌توان برای جفت ارزها تعریف کرد: مثبت و منفی.
همبستگی مثبت به این معنی است که دو جفت ارز حرکاتی هم جهت و پیرو هم را دنبال می‌کنند و همبستگی منفی به معنای رابطه معکوس جفت ارزها و حرکت آنها در جهت مخالف است.
آگاهی از همبستگی مثبت یا منفی جفت ارزها برای معامله گر از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر نتایج معاملات داشته باشد. به عنوان مثال اگر معامله گر روی دو جفت ارز با همبستگی منفی را خریداری کند، در مجموع سودی از معامله کسب نخواهد کرد، زیرا سود یک معامله با ضرر معامله دیگر پوشش داده می‌شود. 
 

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

در بازار فارکس بیشترین همبستگی جفت ارزها معمولا بین ارزهایی که روابط اقتصادی نزدیکی به هم دارند. به عنوان مثال، EUR/USD و GBP/USD رابطه نزدیکی بین یورو و پوند انگلیس، هم از نظر فاصله جغرافیایی و هم از نظر موقعیت آنها به عنوان دو ارز پذیرفته جهانی، وجود دارد. به همین دلیل این دو ارز دارای همبستگی مثبت هستند.
در جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس، نمونه ای از همبستگی بین جفت ارزهای مختلف ارائه شده است.
همبستگی جفت ارزها
 
مختلف تغییر کند. احساسات و عوامل اقتصادی جهانی به حدی پویا هستند که حتی تغییرات روزانه ای را نیز در پی خواهند داشت. به طوری که همبستگی‌های پرقدرت حال حاضر ممکن است در بلند مدت بین دو جفت ارز مطابقت نداشته باشد. سیاست‌های پولی متفاوت، حساسیت یک جفت ارز خاص به قیمت کالاها، و همچنین عوامل اقتصادی و سیاسی از جمله پارامترهایی هستند که تاثیر بسیاری بر تغییرات همبستگی دارند.

چطور همبستگی جفت ارزها را محاسبه کنم؟

در ظاهر ممکن است محاسبه همبستگی بین جفت ارزها فرایند دشواری به نظر برسد اما با طی کردن مراحلی ساده و با استفاده از نرم افزارهای کاربردی مانند اکسل، می‌توانید خودتان به محاسبه آن اقدام کنید. به این ترتیب با با دانلود قیمت‌های روزانه ارزهای مورد نظر و انتقال به نرم افزار اکسل و استفاده از تابع همبستگی (CORREL) می‌توانید همبستگی را محاسبه کنید. 
برای محاسبه یک همبستگی ساده، فقط از یک برنامه صفحه گسترده مانند مایکروسافت اکسل استفاده کنید. بسیاری از بسته‌های نمودار (حتی برخی از بسته‌های رایگان) به شما امکان می‌دهند تا قیمت‌های ارز روزانه تاریخی را دانلود کنید، که سپس می‌توانید آن‌ها را به اکسل منتقل کنید. در اکسل، فقط از تابع همبستگی استفاده کنید که =CORREL (محدوده 1، محدوده 2) است. قرائت‌های بعدی یک ساله، شش، سه، و یک ماهه جامع ترین دیدگاه را از شباهت‌ها و تفاوت‌های همبستگی در طول زمان ارائه می‌دهد. با این حال، می‌توانید خودتان تصمیم بگیرید که کدام یا چند مورد از این قرائت‌ها را می‌خواهید تحلیل کنید.


استراتژی معاملاتی همبستگی در فارکس

بر اساس استراتژی همبستگی، با شناسایی جفت ارزهایی که رابطه مثبت و منفی با یکدیگر دارند، می‌توانید به معامله جفت ارزها اقدام کنید. به این ترتیب اگر بین دو جفت ارز همبستگی مثبت وجود داشته باشد، به دو موقعیت مشابه روی جفت‌ها وارد شده و برعکس اگر همبستگی منفی بین دو جفت ارز برقرار بود، باید به دو موقعیت مخالف هم وارد شوید. 
معامله گران به منظور محافظت از موقعیت‌های خود در برابر حرکات ناگهانی قیمت و ایجاد فرصت‌های بیشتر کسب سود، معمولا موقعیت‌هایی را روی جفت ارزهای همبسته اتخاذ می‌کنند. اما نباید از خاطر دو داشت که هیچ دو جفت ارزی به طور کامل با همبسته نیستند و همیشه درجه ای از عدم اطمینان در بازار وجود دارد. 
معامله روی جفت ارزهای همبسته هم چنین می‌تواند به منظور کنترل ریسک معاملات فعال نیز استفاده شود. به عنوان مثال ورود به یک موقعیت خرید روی جفت ارز USD/CHF می‌توان پوششی برای زیان‌های احتمالی موقعیت فعال EUR/USD باشد. دلیل این امر همبستگی منفی قوی بین دو جفت ارز است. 
 

مزایا معامله جفت ارزهای همبسته 

  1. پرتفوی متنوع: یکی از مزیت‌های اصلی معامله جفت‌های همبسته این است که به معامله گران اجازه می‌دهد سبد سهام خود را متنوع کنند. معامله‌گران با معامله دو جفت ارز که همبستگی مثبت قوی دارند، می‌توانند با قرار گرفتن در موقعیت‌های متنوع و بدون ارتباط، ریسک‌های احتمالی را در بین چندین موقعیت توزیع کنند و اثرات نامطلوب حرکات ناگهانی قیمت را کاهش دهند.
  2. افزایش فرصت‌های معاملاتی: یکی دیگر از مزایای معامله جفت‌های همبسته، افزایش تعداد فرصت‌های معاملاتی است. وقتی دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت قوی هستند، تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند. این بدان معناست که اگر یک معامله گر سیگنال معاملاتی را روی یک جفت شناسایی کند، احتمال بیشتری وجود دارد که سیگنال مشابهی روی جفت همبسته رخ دهد. این می‌تواند منجر به معاملات بالقوه بیشتر و افزایش فرصت‌های سود شود.
  3. تجزیه و تحلیل پیشرفته: تجارت جفت‌های همبسته نیز می‌تواند مهارت‌های تحلیلی معامله گر را افزایش دهد. هنگام تجزیه و تحلیل دو جفت همبسته، معامله گران می‌توانند حرکات، روندها و الگوهای قیمت آنها را مقایسه کنند. مطالعه این روابط می‌تواند به درک عمیق تری از بازار فارکس برای معامله گر ایجاد کرده و توانایی معامله گر را برای بهبود فرایند تصمیم گیری ارتقا دهد. 
 

معایب معامله جفت ارزهای همبسته

  1. افزایش ریسک: علی رغم مزایای متنوع معامله جفت ارزهای همبسته، این فرایند ریسک معاملات را نیز افزایش می‌دهد. اگر هر دو جفت در یک معامله همبسته برخلاف انتظار معامله‌گر حرکت کنند، زیان بیشتری را به معامله تحمیل می‌کند. مهم است که معامله گر از این ریسک آگاهی کامل داشته و موقعیت‌های خود  را بر اساس آن مدیریت کند. استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک در این معاملات ابزار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.
  2. پتانسیل سود محدود: معامله جفت‌های همبسته می‌تواند پتانسیل سود یک معامله گر را محدود کند. از آنجایی که هر دو جفت ارز تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند، پتانسیل کسب سودهای بزرگ از روندهای واگرا کاهش می‌یابد. معامله‌گران ممکن است در موقعیت‌هایی قرار بگیرند تصمیم ناگهانی برای خروج از موقعیت بگیرد و اگر جفت همبسته به حرکت خود ادامه دهد، سودهای بالقوه ناشی از این معامله را از دست خواهد داد.
  3. اتکای بیش از حد به همبستگی: یکی دیگر از نقاط ضعف احتمالی جفت‌های همبسته معاملاتی، اتکای بیش از حد به همبستگی به عنوان تنها مبنای تصمیمات معاملاتی است. ممکن است با گذشت زمان همبستگی‌ها به دلیل عوامل مختلفی مانند رویدادهای اقتصادی و احساسات بازار تغییر می‌کنند. اتکا به همبستگی‌های تاریخی بدون در نظر گرفتن سایر عوامل تحلیل بنیادی و فنی می‌تواند نتایج نامطلوبی را به همراه داشته باشد. مهم است معامله گران همبستگی را به عنوان یکی از ابزار‌های کاربردی را در کنار سایر ابزارهای موثر، در معاملات خود مد نظر قرار دهند.
 

سخن پایانی

آگاهی از ارتباط جفت ارزها نسبت به یکدیگر و حرکات آنها می‌تواند به معامله گر کمک کند فعالیت موثرتری را در بازار فارکس تجربه کند. برخی از جفت ارزها هم جهت با هم حرکت کنند در حالی که برخی دیگر حرکات معکوسی را در پیش خواهند گرفت. شناسایی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد همبستگی ارزها به معامله گر کمک می‌کند تا مدیریت مناسب تری روی پرتفوی معاملاتی خود داشته باشند. 
معامله جفت ارزهای همبسته در فارکس می‌تواند مزایایی مختلفی مانند تنوع در پرتفوی، افزایش فرصت‌های معاملاتی و ارتقا مهارت تحلیل بازار دارد. معامله گر قبل از قراردادن معاملات روی جفت ارزهای همبسته را در استراتژی معاملاتی خود بگنجاند، تمامی جنبه‌های مثبت و منفی را بررسی کرده و در مورد ورود به موقعیت‌های مختلف معاملاتی تصمیم گیری کنند. 
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.